在投资分析中，评估投资组合的表现是非常重要的。今天，我们将通过Python来计算两个关键的投资绩效指标：夏普比率（Sharpe Ratio）和特雷诺比率（Treynor Ratio）。这两个指标能够帮助我们更好地理解投资的风险与收益之间的关系。
📈 夏普比率是衡量投资组合每承担一单位总风险能获得多少超额回报的指标。它可以帮助投资者了解其投资组合是否提供了足够的收益以补偿额外的风险。而特雷诺比率则专注于系统性风险（即市场风险），它衡量的是每单位系统风险所获得的超额回报。
🔍 在Python中实现这些计算并不复杂。首先，我们需要导入必要的库，如pandas和numpy，以及获取所需的历史价格数据。然后，我们可以根据定义来计算夏普比率和特雷诺比率。这里的关键在于正确地估计平均超额回报率和相应的风险度量。
💡 通过这种方式，你不仅能够评估你的投资组合的表现，还能更深入地理解不同资产或策略的风险特性。希望这些信息对你有所帮助！🚀
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